RCI　（順位相関係数）

RCIについて勉強しましょう。

RCIは私が利用している指標の一つですが、理解するのが非常に難しい指標でもあります。本日はＲＣＩとは何であるのかその理解を中心にして説明したいと思います。

例えば貴方が競馬の予想をしたとします。５頭建てのレースで１位から５位までの順位を予想するとしましょう。
さあ予想しました。 レースが始まり結果がでました。
その結果あなたの予想と結果がどの程度当たっているかを得点化する方法はないだろうかと考えられたのがＲＣＩです。

２つの相関関係がどの程度であるか（どのくらい当たっているか）を表す為の指標なのです。

あなたの予想と結果がぴったり一致しました。この場合の得点は１００点満点となります。

こんどは、あなたの予想と結果がまったく逆になってしまいました。この時の得点は０点ではなくて−１００点としましょう。

さあどうやって得点化しましょうかね。
そこで考えました。

予想と結果の順位の差を調べてみよう！

このようにすれば、差の合計が０であり、ピタリと当たっていることがわかります。

今度は大ハズレのケースですが、この差を合計してしまうと、同じく０になってしまします。これでは都合が悪いですね。そこで二乗して正数化することになりました。

差の２乗計　０

差の２乗計　４０

ケース�@の場合は差の２乗の合計が０で１００点満点です。
ケース�Aの場合は差の２乗の合計が４０で−１００点となります。

ちょうど真中の２０は０点になります。

これを株の値動きに利用しようとしたのです。

ＲＣＩ　（順位相関係数）

株式市場で実際に応用してみましょう。

差の２乗の合計（ｄ）は２４
想定されるｄの最大値の半分（Ｆ）は２０

ＲＣＩ＝（１−２４／２０）×１００＝−２０

こんどは９日間のケースでやってみましょう。

９日間の場合の想定されるｄの最大値は何になるのでしょうか？（大ハズレのケースで考えれば計算できます。）

では大ハズレのＦを計算してみましょう。

差の２乗の合計（ｄ）は２４０
想定されるｄの最大値の半分（Ｆ）は１２０

差の２乗の合計（ｄ）は１５１
想定されるｄの最大値の半分（Ｆ）は１２０（大ハズレのケースのｄの半分）

ＲＣＩ＝（１−１５１／１２０）×１００＝−２５．８３

では実際にチャートをみてみましょう。(日経平均先物）

チャート提供　DreamVisor.com

日経平均先物の日足チャートです。

（まとめ）
・RCIは日付の順位と価格の順位の相関関係を数値化したオシレータである。
・0を中心として、-100〜１00の波動を描く。
・売買のタイミングを取るには適しません。
・短期線と長期線によるゴールデンクロス・デッドクロス等でタイミングを取ることもできます。

私はRCIが滑らかなラインを描くまで期間を延ばし、トレンドの方向を確認する為に利用しています。 RCIの向きと同一方向に株価が動くときは強気で相場を見ています

今回私が紹介した計算式は一般的な公式ではありません。しかし、RCIを感覚的に理解する為には想定されるｄの最大値の半分が０になるといった理解が適していると判断しました。

一般的な公式は、

ＲＣＩ＝{1-6ｄ/Ｎ（Ｎ2-1）}　Nは期間です。N2は期間の二乗です。