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ストキャスティクス
ストキャスティクスについて勉強しましょう。
ストキャスティクスとは現在の株価が、直近の価格帯で、どの程度の位置にいるかを示すオシレーターです。
例えば、直近9日間（本日も含む）の価格レンジが10,100円～10,500円だとします。
本日の引値が10,100円だとすると、レンジの最下位層にいるわけで、ストキャスティクスは0%を指します。
本日の引値が10,500円の場合は、レンジの最上位層に位置し、ストキャスティクスは100%を指します。
ここまでは、簡単ですよね。
では、実際に計算式を見てみましょう。
ストキャスティクス ％Ｋライン
| ％Kライン公式
：％Ｋ = （ 終値 － MIN ） ÷ （ MAX － MIN ） |
| ％Ｋ |
ストキャスティクス ％Ｋライン |
| ＭＩＮ |
過去９日間の最安値（終値） |
| MAX |
過去９日間の最高値（終値） |
| 計算例 ： 直近9日間の価格レンジ 10,100円～10,500円 引値10,400円のケース |
| 終値 |
10,400円 |
当日の引値 |
| ＭＩＮ |
10,100円 |
過去９日間の最安値（終値） |
| MAX |
10,500円 |
過去9日間の最高値（終値） |
| ％K |
（
10,400 － 10,100 ） ÷ （ 10,500 － 10,100 ） ＝ 80% |
このような具合で計算します。
オシレーターは０％～１００％の間を行き来します。
つまり％Ｋラインが７５％以上の場合は、直近価格帯の中では割高であることを示しています。
つまり％Ｋラインが２５％以下の場合は、直近価格帯の中では割安であることを示しています。
これだけでも有益なのですが、もう一つ線を追加することにより、売買タイミングを計ろうとします。
線が２本になることにより、有名なゴールデンクロスとデットクロスを見ることができるようになります。
％Ｋラインは激しく上下する揺れの激しい線を描きます。もう一つの線は％Ｋラインより動きの遅い遅行線にしましょう。
さて、どんな線にしたらいいのでしょうか？
％Ｋラインを計算する際のテーブルを利用してみていきましょう。
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8/25 |
8/26 |
8/27 |
8/28 |
8/29 |
9/1 |
9/2 |
9/3 |
9/4 |
9/5 |
9/8 |
9/9 |
9/10 |
9/11 |
| 終値 |
10,270 |
10,360 |
10,260 |
10,240 |
10,330 |
10,660 |
1,0750 |
10,710 |
10,650 |
10,650 |
10,680 |
10,940 |
10,840 |
10,550 |
| MIN |
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10,240 |
10,240 |
10,240 |
10,240 |
10,330 |
10,550 |
| MAX |
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10,750 |
10,750 |
10,750 |
10,940 |
10,940 |
10,940 |
| 終値とMINの差 |
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410 |
410 |
440 |
700 |
510 |
0 |
| MAXとMINの差 |
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510 |
510 |
510 |
700 |
610 |
390 |
| %K |
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80.4% |
80.4% |
86.3% |
100.0% |
83.6% |
0.0% |
| ＭＩＮ |
過去９日間の最安値（終値） |
| MAX |
過去９日間の最高値（終値） |
％Ｋラインより動きの遅い線を％Ｄラインと呼びます。
ストキャスティクス ％Ｄライン （遅行線）
| ％Ｄライン公式
：
％Ｄ=（過去３日間の終値とＭＩＮの差の累計）÷（過去3日間のＭＡＸとＭＩＮの差の累計） |
| 過去３日間の終値とＭＩＮの差の累計 |
％Kラインを算出する際に使用した終値とMINの差の累計 |
| 過去３日間のＭＡＸとＭＩＮの差の累計 |
％Kラインを算出する際に使用したMAXとMINの差の累計 |
| 計算例 ： 上記テーブル 9月8日時点の％Ｄ |
| 終値とＭＩＮの差① |
440円(9/8) |
| 終値とＭＩＮの差② |
410円(9/7) |
| 終値とＭＩＮの差③ |
410円(9/6) |
| MAXとＭＩＮの差① |
510円(9/8) |
| MAXとＭＩＮの差② |
510円(9/7) |
| MAXとＭＩＮの差③ |
510円(9/6) |
| ％Ｄ |
（
440 ＋ 410 ＋ 410 ） ÷ （ 510 ＋ 510 ＋ 510 ） ＝ 82.3% |
この様になります。
％Ｋはその日時点のポジションなのに対し、％Ｄは過去３日間の平均化ポジショニングになりますので、％Ｋよりも遅れた動きをします。 また、％Ｋに比べて滑らかな線になります。％Ｋは０％や１００％などの値をつけますが、％Ｄはそのような値には簡単にはなりません。３日間連続で高値更新、安値更新をして初めて１００％や０％になります。
さあ、テーブルを完成させましょう。
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8/25 |
8/26 |
8/27 |
8/28 |
8/29 |
9/1 |
9/2 |
9/3 |
9/4 |
9/5 |
9/8 |
9/9 |
9/10 |
9/11 |
| 終値 |
10,270 |
10,360 |
10,260 |
10,240 |
10,330 |
10,660 |
1,0750 |
10,710 |
10,650 |
10,650 |
10,680 |
10,940 |
10,840 |
10,550 |
| MIN |
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10,240 |
10,240 |
10,240 |
10,240 |
10,330 |
10,550 |
| MAX |
|
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10,750 |
10,750 |
10,750 |
10,940 |
10,940 |
10,940 |
| 終値とMINの差 |
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410 |
410 |
440 |
700 |
510 |
0 |
| MAXとMINの差 |
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510 |
510 |
510 |
700 |
610 |
390 |
| %K |
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80.4% |
80.4% |
86.3% |
100.0% |
83.6% |
0.0% |
| 「過去３日終値とMINの差」の和 |
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1,260 |
1,550 |
1,650 |
1,210 |
| 「過去３日MAXとMINの差」の和 |
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1,530 |
1,720 |
1,820 |
1,700 |
| %D |
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82.3% |
90.1% |
90.6% |
71.1% |
では実際にチャートをみてみましょう。
チャート提供 インフォシーク・マネー
日経平均株価の日足チャートです。
青色のオシレーターが％Ｋラインです。（算定日数5日間）
赤色のオシレーターが％Ｄラインです。（算定日数3日間、基となるＫラインの算出期間は5日間）
（算定期間は市販のチャートソフトであれば、自由に変えることができます。インフォシークのチャートでは％Ｋラインは５日で算出されています。）
この2本のラインで、ゴールデンクロスとデットクロスを調べるのですが、％Ｋラインの波動が細かすぎて、旨くタイミングを取ることができません。
だましが多すぎるという欠点があります。単純に％Ｋラインの波動を見ていたほうがいいですね。
この％Ｋラインと％Ｄラインによるストキャスティクスをファスト・ストキャスティクスを呼びます。
（まとめ）
・ストキャスティクスは過去数日間における、株価の相対的位置を示す。
・５０％を中心として、０％～１００％までの波動を描く。
・％Ｋラインの波動の形は、鋸（のこぎり）型で非常に激しい。
・％Ｋラインの遅行線として平均化したものが％Ｄラインである。
（売買ポイント）
・％Ｋラインが２５％以下で％Ｄラインを上抜いた時は買い（ゴールデンクロス）
・％Ｋラインが７５％以上で％Ｄラインを下抜いた時は売り（デッドクロス）
（欠点）
・だましが多く、売買のポイントをこの指標だけで判別することが難しい。
・短期的な指標の為、長期的なトレンドを捉えることはできない。
スロー・ストキャスティクス
だましが多いストキャスティクスの欠点を補うために、％Ｄラインを先行線とし、更に遅いＳ％Ｄ（スロー％Ｄライン）による、交差でタイミングを取る方法があります。
Ｓ％Ｄは、％Ｄの単純平均です。（通常は３日間）
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8/25 |
8/26 |
8/27 |
8/28 |
8/29 |
9/1 |
9/2 |
9/3 |
9/4 |
9/5 |
9/8 |
9/9 |
9/10 |
9/11 |
| %K |
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80.4% |
80.4% |
86.3% |
100.0% |
83.6% |
0.0% |
| %D |
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82.3% |
90.1% |
90.6% |
71.1% |
| S%D |
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87.6% |
83.9% |
タイミングは％ＤラインとＳ％Ｄラインで取ります。
ではチャートを見てみましょう。
チャート提供 インフォシーク・マネー
日経平均株価の日足チャートです。
赤色のオシレーターが％Ｄラインです。（算定日数3日間、Ｋラインの算出は5日間）
緑色のオシレーターがＳ％Ｄラインです。（算定日数3日間）
ファスト・ストキャスティクスにくらべ、タイミングが取りやすくなっています。
ストキャスティクス単独で売買することには無理があります。他の指標と組み合わせて使用することが必要です。
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