テクニカル道場/ストキャスティクス
 


ストキャスティクス

ストキャスティクスについて勉強しましょう。


ストキャスティクスとは現在の株価が、直近の価格帯で、どの程度の位置にいるかを示すオシレーターです。

例えば、直近9日間(本日も含む)の価格レンジが10,100円〜10,500円だとします。

本日の引値が10,100円だとすると、レンジの最下位層にいるわけで、ストキャスティクスは0%を指します。
本日の引値が10,500円の場合は、レンジの最上位層に位置し、ストキャスティクスは100%を指します。

ここまでは、簡単ですよね。

では、実際に計算式を見てみましょう。


ストキャスティクス %Kライン

%Kライン公式 :%K = ( 終値 − MIN ) ÷ ( MAX − MIN )
%K ストキャスティクス %Kライン
MIN 過去9日間の最安値(終値)
MAX 過去9日間の最高値(終値)

計算例 : 直近9日間の価格レンジ 10,100円〜10,500円 引値10,400円のケース
終値 10,400円 当日の引値
MIN 10,100円 過去9日間の最安値(終値)
MAX 10,500円 過去9日間の最高値(終値)

%K
( 10,400 − 10,100 ) ÷ ( 10,500 − 10,100 ) = 80%

 

このような具合で計算します。

オシレーターは0%〜100%の間を行き来します。
つまり%Kラインが75%以上の場合は、直近価格帯の中では割高であることを示しています。
つまり%Kラインが25%以下の場合は、直近価格帯の中では割安であることを示しています。


これだけでも有益なのですが、もう一つ線を追加することにより、売買タイミングを計ろうとします。
線が2本になることにより、有名なゴールデンクロスデットクロスを見ることができるようになります。

%Kラインは激しく上下する揺れの激しい線を描きます。もう一つの線は%Kラインより動きの遅い遅行線にしましょう。

さて、どんな線にしたらいいのでしょうか?

%Kラインを計算する際のテーブルを利用してみていきましょう。

 
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
9/1
9/2
9/3
9/4
9/5
9/8
9/9
9/10
9/11
終値
10,270
10,360
10,260
10,240
10,330
10,660
1,0750
10,710
10,650
10,650
10,680
10,940
10,840
10,550
MIN
               
10,240
10,240
10,240
10,240
10,330
10,550
MAX
               
10,750
10,750
10,750
10,940
10,940
10,940
終値とMINの差
             
410
410
440
700
510
0
MAXとMINの差
             
510
510
510
700
610
390
%K
               
80.4%
80.4%
86.3%
100.0%
83.6%
0.0%

MIN
過去9日間の最安値(終値)
MAX
過去9日間の最高値(終値)

%Kラインより動きの遅い線を%Dラインと呼びます。


ストキャスティクス %Dライン (遅行線)

%Dライン公式 :
%D=(過去3日間の終値とMINの差の累計)÷(過去3日間のMAXとMINの差の累計)
過去3日間の終値とMINの差の累計 %Kラインを算出する際に使用した終値とMINの差の累計
過去3日間のMAXとMINの差の累計 %Kラインを算出する際に使用したMAXとMINの差の累計

計算例 : 上記テーブル 9月8日時点の%D
終値とMINの差@ 440円(9/8)
終値とMINの差A 410円(9/7)
終値とMINの差B 410円(9/6)
MAXとMINの差@ 510円(9/8)
MAXとMINの差A 510円(9/7)
MAXとMINの差B 510円(9/6)

%D
( 440 + 410 + 410 ) ÷ ( 510 + 510 + 510 ) = 82.3%

 

この様になります。

%Kはその日時点のポジションなのに対し、%Dは過去3日間の平均化ポジショニングになりますので、%Kよりも遅れた動きをします。 また、%Kに比べて滑らかな線になります。%Kは0%や100%などの値をつけますが、%Dはそのような値には簡単にはなりません。3日間連続で高値更新、安値更新をして初めて100%や0%になります。



さあ、テーブルを完成させましょう。

 
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
9/1
9/2
9/3
9/4
9/5
9/8
9/9
9/10
9/11
終値
10,270
10,360
10,260
10,240
10,330
10,660
1,0750
10,710
10,650
10,650
10,680
10,940
10,840
10,550
MIN
               
10,240
10,240
10,240
10,240
10,330
10,550
MAX
               
10,750
10,750
10,750
10,940
10,940
10,940
終値とMINの差
             
410
410
440
700
510
0
MAXとMINの差
             
510
510
510
700
610
390
%K
               
80.4%
80.4%
86.3%
100.0%
83.6%
0.0%
「過去3日終値とMINの差」の和
             
1,260
1,550
1,650
1,210
「過去3日MAXとMINの差」の和
             
1,530
1,720
1,820
1,700
%D
                   
82.3%
90.1%
90.6%
71.1%

 

では実際にチャートをみてみましょう。


チャート提供 インフォシーク・マネー

日経平均株価の日足チャートです。
青色のオシレーターが%Kラインです。(算定日数5日間)
赤色のオシレーターが%Dラインです。(算定日数3日間、基となるKラインの算出期間は5日間)

(算定期間は市販のチャートソフトであれば、自由に変えることができます。インフォシークのチャートでは%Kラインは5日で算出されています。)

この2本のラインで、ゴールデンクロスとデットクロスを調べるのですが、%Kラインの波動が細かすぎて、旨くタイミングを取ることができません。 だましが多すぎるという欠点があります。単純に%Kラインの波動を見ていたほうがいいですね。

この%Kラインと%Dラインによるストキャスティクスをファスト・ストキャスティクスを呼びます。


(まとめ)
・ストキャスティクスは過去数日間における、株価の相対的位置を示す。
・50%を中心として、0%〜100%までの波動を描く。
・%Kラインの波動の形は、鋸(のこぎり)型で非常に激しい。
・%Kラインの遅行線として平均化したものが%Dラインである。

(売買ポイント)
・%Kラインが25%以下で%Dラインを上抜いた時は買い(ゴールデンクロス)
・%Kラインが75%以上で%Dラインを下抜いた時は売り(デッドクロス)

(欠点)
・だましが多く、売買のポイントをこの指標だけで判別することが難しい。
・短期的な指標の為、長期的なトレンドを捉えることはできない。


スロー・ストキャスティクス

だましが多いストキャスティクスの欠点を補うために、%Dラインを先行線とし、更に遅いS%D(スロー%Dライン)による、交差でタイミングを取る方法があります。

S%Dは、%Dの単純平均です。(通常は3日間)

 
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
9/1
9/2
9/3
9/4
9/5
9/8
9/9
9/10
9/11
%K
               
80.4%
80.4%
86.3%
100.0%
83.6%
0.0%
%D
                   
82.3%
90.1%
90.6%
71.1%
S%D
                       
87.6%
83.9%

タイミングは%DラインとS%Dラインで取ります。

ではチャートを見てみましょう。


チャート提供 インフォシーク・マネー

日経平均株価の日足チャートです。
赤色のオシレーターが%Dラインです。(算定日数3日間、Kラインの算出は5日間)
緑色のオシレーターがS%Dラインです。(算定日数3日間)

ファスト・ストキャスティクスにくらべ、タイミングが取りやすくなっています。

ストキャスティクス単独で売買することには無理があります。他の指標と組み合わせて使用することが必要です。

 

 

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